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股价最简微分方程,其解及与Black-Scholes模型的假设的相互关系

云天铨 雷光龙

云天铨, 雷光龙. 股价最简微分方程,其解及与Black-Scholes模型的假设的相互关系[J]. 应用数学和力学, 2003, 24(6): 579-582.
引用本文: 云天铨, 雷光龙. 股价最简微分方程,其解及与Black-Scholes模型的假设的相互关系[J]. 应用数学和力学, 2003, 24(6): 579-582.
YUN Tian-quan, LEI Guang-long. Simplest Differential Equation of Stock Price,Its Solution and Relation to Assumption of Black-Scholes Model[J]. Applied Mathematics and Mechanics, 2003, 24(6): 579-582.
Citation: YUN Tian-quan, LEI Guang-long. Simplest Differential Equation of Stock Price,Its Solution and Relation to Assumption of Black-Scholes Model[J]. Applied Mathematics and Mechanics, 2003, 24(6): 579-582.

股价最简微分方程,其解及与Black-Scholes模型的假设的相互关系

基金项目: 湖南省科委软科学基金资助项目(02ZRN2030)
详细信息
    作者简介:

    云天铨(1936- ),男,海南文昌人,教授,发表论文约100篇(E-mail:cttqyun@scut.edu.cn);雷光龙(1964- ),男,湖南安乡人,副教授,发表论文约40篇(E-mail:8823800@vip.sina.com).

  • 中图分类号: F830.9

Simplest Differential Equation of Stock Price,Its Solution and Relation to Assumption of Black-Scholes Model

  • 摘要: 在系数的某种等价关系条件下,股价的两类数学表达式,一类是基于明确型描述的由类似固体力学方法导出的最简微分方程(S.D.E.)的解,另一类是基于不确定型描述(即统计理论)的Black-Scholes模型的假设(A.B-S.M.),即股价密度函数服从对数正态分布,可以是完全相同的.S.D.E.的解仅适用于股市的常规情形(无利好或利空消息,等),因此,A.B-S.M.的适用范围也相同.
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出版历程
  • 收稿日期:  2002-02-06
  • 修回日期:  2003-02-19
  • 刊出日期:  2003-06-15

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