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一类金融系统行为的非线性混沌分析

林勇新 陈予恕 曹庆杰

林勇新, 陈予恕, 曹庆杰. 一类金融系统行为的非线性混沌分析[J]. 应用数学和力学, 2010, 31(10): 1239-1248. doi: 10.3879/j.issn.1000-0887.2010.10.011
引用本文: 林勇新, 陈予恕, 曹庆杰. 一类金融系统行为的非线性混沌分析[J]. 应用数学和力学, 2010, 31(10): 1239-1248. doi: 10.3879/j.issn.1000-0887.2010.10.011
LIN Yong-xin, CHEN Yu-shu, CAO Qing-jie. Nonlinear and Chaotic Analysis of a Financial Complex System[J]. Applied Mathematics and Mechanics, 2010, 31(10): 1239-1248. doi: 10.3879/j.issn.1000-0887.2010.10.011
Citation: LIN Yong-xin, CHEN Yu-shu, CAO Qing-jie. Nonlinear and Chaotic Analysis of a Financial Complex System[J]. Applied Mathematics and Mechanics, 2010, 31(10): 1239-1248. doi: 10.3879/j.issn.1000-0887.2010.10.011

一类金融系统行为的非线性混沌分析

doi: 10.3879/j.issn.1000-0887.2010.10.011
基金项目: 国家自然科学基金重点资助项目(10632040)
详细信息
    作者简介:

    林勇新(1974- ),男,哈尔滨人,博士生(联系人.E-mail:linyongxin7406@126.com);陈予恕(1931- ),教授,博士生导师,院士(E-mail:yschen@hit.edu.cn).

  • 中图分类号: O175;O241

Nonlinear and Chaotic Analysis of a Financial Complex System

  • 摘要: 利用相位随机化的替代数据方法对中国商品期货市场某些品种特性进行了判定,此方法用于随机时序与非线性混沌时序所得的判据值有明显差异.并应用混沌时序的奇异值分解技术对混沌时序的噪声进行了剥离,将相空间分解为值域空间和虚拟的噪声空间,在值域空间内重构了原混沌时序.进一步采用建立在改进的一般约束随机化方法基础之上强扰动的方法再次判定.根据计算结果对商品期货市场的走势进行了分析,结果表明中国商品期货市场是具有明显非线性混沌特性的一类复杂非线性混沌系统.
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出版历程
  • 收稿日期:  1900-01-01
  • 修回日期:  2010-09-03
  • 刊出日期:  2010-10-15

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