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金融衍生产品的力学方法分析(Ⅱ)——期权市场价格基本方程

云天铨

云天铨. 金融衍生产品的力学方法分析(Ⅱ)——期权市场价格基本方程[J]. 应用数学和力学, 2001, 22(9): 905-910.
引用本文: 云天铨. 金融衍生产品的力学方法分析(Ⅱ)——期权市场价格基本方程[J]. 应用数学和力学, 2001, 22(9): 905-910.
YUN Tian-quan. Analysis of Financial Derivatives by Mechanical Method(Ⅱ)——Basic Equation of Market Price of Option[J]. Applied Mathematics and Mechanics, 2001, 22(9): 905-910.
Citation: YUN Tian-quan. Analysis of Financial Derivatives by Mechanical Method(Ⅱ)——Basic Equation of Market Price of Option[J]. Applied Mathematics and Mechanics, 2001, 22(9): 905-910.

金融衍生产品的力学方法分析(Ⅱ)——期权市场价格基本方程

详细信息
    作者简介:

    云天铨(1936- ),男,海南文昌人,教授,发表论文90多篇.

  • 中图分类号: F22419;F83019

Analysis of Financial Derivatives by Mechanical Method(Ⅱ)——Basic Equation of Market Price of Option

  • 摘要: 类似固体力学建立基本方程方法,根据期权特点,采用一些假设,建立期权市场价格基本方程:hv>0(t)=m1v0-1(t)-n1v0(t)+F,式中h,m1,n1,F为常数。主要假设有:期权市场价格v0(t)的升降由市场供求决定;影响v0(t)的因素如行使价,期限,波幅等用正或反比关系;买和卖用相反规律。文中给出不同情况下基本方程的解,并和期货市价基本方程的解vf(t)相比较,以及用隐函数存在定理证明vfv0(t)存在一一对应关系,为研究期货价vf对期权市价v0(t)的影响提供理论依据。
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出版历程
  • 收稿日期:  2000-08-30
  • 修回日期:  2001-04-08
  • 刊出日期:  2001-09-15

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