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马氏风险过程

王汉兴 颜云志 赵飞 方大凡

王汉兴, 颜云志, 赵飞, 方大凡. 马氏风险过程[J]. 应用数学和力学, 2007, 28(7): 853-860.
引用本文: 王汉兴, 颜云志, 赵飞, 方大凡. 马氏风险过程[J]. 应用数学和力学, 2007, 28(7): 853-860.
WANG Han-xing, YAN Yun-zhi, ZHAO Fei, FANG Da-fan. Markovian Risk Process[J]. Applied Mathematics and Mechanics, 2007, 28(7): 853-860.
Citation: WANG Han-xing, YAN Yun-zhi, ZHAO Fei, FANG Da-fan. Markovian Risk Process[J]. Applied Mathematics and Mechanics, 2007, 28(7): 853-860.

马氏风险过程

详细信息
    作者简介:

    王汉兴(1956- ),男,湖南长沙人,教授,博士,博士生导师(联系人.E-mail:whxlqq@163.com).

  • 中图分类号: O211

Markovian Risk Process

  • 摘要: 研究了一般马氏风险过程,它是经典风险过程的拓广.具有大额索赔的风险过程用此马氏风险模型来描述是适合的.在此模型中,索赔到达过程由一点过程来描述,该点过程是一马氏跳过程从0到t时间段内的跳跃次数.主要研究了此风险模型的破产概率,得到了破产概率满足的积分方程,并应用本文引入的广更新方法,得到了破产概率的收敛速度上界.
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出版历程
  • 收稿日期:  2006-11-07
  • 修回日期:  2007-04-26
  • 刊出日期:  2007-07-15

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